Stochastic models, information theory, and lie groups, volume 1, Chirikjian, Gregory S.

Автор: Oksendal
Название: Stochastic Differential Equations
ISBN: 3540047581 ISBN-13(EAN): 9783540047582
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 54820.00 T
Наличие на складе: Есть
Описание: Gives an introduction to the basic theory of stochastic calculus and its applications. This book offers examples in order to motivate and illustrate the theory and show its importance for many applications in for example economics, biology and physics.

Автор: M. Arato; D. Vermes; A.V. Balakrishnan
Название: Stochastic Differential Systems
ISBN: 3540110380 ISBN-13(EAN): 9783540110385
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 81050.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: H. Koga; Te Sun Han
Название: Information-Spectrum Methods in Information Theory
ISBN: 3642078125 ISBN-13(EAN): 9783642078125
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 74530.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Karatzas
Название: Brownian Motion and Stochastic Calculus
ISBN: 0387976558 ISBN-13(EAN): 9780387976556
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 46540.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.
Описание: This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed. The power of this calculus is illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, and these in turn permit a presentation of recent advances in financial economics (option pricing and consumption/investment optimization). This book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.

Автор: Serdar Y?ksel; Tamer Ba?ar
Название: Stochastic Networked Control Systems
ISBN: 1489992820 ISBN-13(EAN): 9781489992826
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 102480.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.
Описание: This book lays a comprehensive theoretical foundation for the study of networked control systems, and introduces tools for work in the field. Covers characterization, comparison and design of information structures in static and dynamic teams and much more.

Автор: Bo Shen; Zidong Wang; Huisheng Shu
Название: Nonlinear Stochastic Systems with Incomplete Information
ISBN: 1447160002 ISBN-13(EAN): 9781447160007
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 113180.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.
Описание: Nonlinear Stochastic Processes shows the reader how to deal with the issue of network-induced incomplete information. It presents a unified framework for filtering and control problems in complex communication networks with limited bandwidth.

Автор: B. Grigelionis
Название: Stochastic Differential Systems
ISBN: 3540104984 ISBN-13(EAN): 9783540104988
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 81050.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: M. Arato
Название: Linear Stochastic Systems with Constant Coefficients
ISBN: 3540120904 ISBN-13(EAN): 9783540120902
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 81050.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: M. Metivier; E. Pardoux
Название: Stochastic Differential Systems
ISBN: 3540151761 ISBN-13(EAN): 9783540151760
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 81050.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Vadim I. Arkin; A. Shiraev; R. Wets
Название: Stochastic Optimization
ISBN: 3540166599 ISBN-13(EAN): 9783540166597
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 113190.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Alfredo Germani
Название: Stochastic Modelling and Filtering
ISBN: 354017575X ISBN-13(EAN): 9783540175759
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 113190.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: L. Gerencser; P. E. Caines
Название: Topics in Stochastic Systems: Modelling, Estimation and Adaptive Control
ISBN: 3540541330 ISBN-13(EAN): 9783540541332
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 113190.00 T
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.
Описание: This volume contains a collection of survey papers in the areas of modelling, estimation and adaptive control of stochastic systems. It provides information on recent research and describes efforts to develop a systematic theory of identification and adaptive control.