Rigatos Gerasimos G. State-Space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods 9783319850047

Варианты приобретения

Цена: 93160.00T
Кол-во:
Наличие: Поставка под заказ. Есть в наличии на складе поставщика.
Склад Америка: 174 шт.
При оформлении заказа до: 2025-07-28
Ориентировочная дата поставки: Август-начало Сентября
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину

в Мои желания

Автор: Rigatos Gerasimos G.
Название: State-Space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods
ISBN: 9783319850047
Издательство: Springer
Классификация:

Кибернетика и теория систем

Управление и методы управления

Прикладная математика

Теории нелинейных процессов

Электроника

Техника автоматического регулирования

Искусственный интеллект

ISBN-10: 3319850040
Обложка/Формат: Paperback
Страницы: 310
Вес: 0.48 кг.
Дата издания: 08.05.2018
Серия: Intelligent systems reference library
Язык: English
Издание: Softcover reprint of
Иллюстрации: 88 illustrations, color; 26 illustrations, black and white; xxviii, 310 p. 114 illus., 88 illus. in color.
Размер: 234 x 156 x 18
Читательская аудитория: General (us: trade)
Подзаголовок: Systems theory and machine learning methods
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: Германии
Описание: Systems theory and stability concepts.- Main approaches to nonlinear control.- Main approaches to nonlinear estimation.- Linearizing control and ﬁltering for nonlinear dynamics in ﬁnancial systems.- Nonlinear optimal control and ﬁltering for ﬁnancial systems.- Kalman Filtering Approach for detection of option mispricing inthe Black-Scholes PDE.- Kalman Filtering approach to the detection of option mispricing inelaborated PDE ﬁnance models.- Corporations default probability forecasting using theDerivative-free nonlinear Kalman Filter.- Validation of ﬁnancial options models using neural networks with invariance to Fourier transform.- Statistical validation of ﬁnancial forecasting tools with generalized likelihood ratio approaches.- Distributed validation of option price forecasting tools using a statistical fault diagnosis approach.- Stabilization of ﬁnancial systems dynamics through feedbackcontrol of the Black-Scholes PDE.- Stabilization of the multi-asset Black-Scholes PDE using differentialﬂatness theory.- Stabilization of commodities pricing PDE using differential ﬂatnesstheory.- Stabilization of mortgage price dynamics using differential ﬂatness theory.v>

State-Space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods, Rigatos Gerasimos G.